search icon search icon

Программная инженерия в финансовых технологиях

  • Рынки НТИ: Сейфнет
  • Сквозные технологии НТИ: Распределенные реестры
  • Рынки НТИ: Сейфнет
  • Сквозные технологии НТИ: Распределенные реестры
Математика Информатика
  • Этап 1
    5 сентября — 31 октября
    2023
  • Этап 2
    9 ноября — 15 декабря
    2023
  • Финал
    1 апреля — 6 апреля
    2024

Расписание

Применение финансовых технологий позволяет более качественно удовлетворить потребности частных и институциональных клиентов на всех видах современных рынков (в том числе цифровых активов) и способствует привлечению инвестиций в экономику. В финансовом инжиниринге используется подход комбинирования финансовых инструментов с учетом различных параметров риска и доходности для реализации инвестиционной стратегии квалифицированных инвесторов.

Финансовый инжиниринг играет ключевую роль в клиентском бизнесе производных активов, разрабатывая и внедряя на практике структурированные продукты, такие как деривативы. Спрос на финансовых инженеров растет как в государственном, так и корпоративном секторе. Финансовым инжинирингом занимаются государственные корпорации, крупные банки, молодые стартап-компании.

Финансовый инжиниринг представляет собой междисциплинарную сферу, которая включает в себя математические и вычислительные инструменты, практику программирования и методы инжиниринга. Для работы финансовым инженером необходимы знания прикладной математики, компьютерных наук, статистики и экономической теории.

Профиль «Финансовый инжиниринг» — для тех, кто хочет разрабатывать инновационные продукты, например, для таких экосистем как «Сбербанк» и «Тинькофф», научиться применять современные финансовые технологии, такие как деривативы, торговые стратегии и хеджирование рисков, а также интересуется последними тенденциями развития финансовых рынков, услуг и сервисов.

Программная инженерия в финансовых технологиях1
Программная инженерия в финансовых технологиях2
Программная инженерия в финансовых технологиях3
Программная инженерия в финансовых технологиях4
Программная инженерия в финансовых технологиях5
Программная инженерия в финансовых технологиях6
Программная инженерия в финансовых технологиях7
Программная инженерия в финансовых технологиях8
Программная инженерия в финансовых технологиях9
01 9

Этапы соревнований

Этап 1

На первом отборочном дистанционном этапе участникам предстоит решать задачи предметного тура по математике и информатике; изучить материалы образовательного блока по тематике профиля; решать задачи инженерного тура на программирование алгоритмов и финансы, и через решение задач продемонстрировать наличие требуемых в профиле компетенций.

Этап 2

Информация о 2 этапе соревнований появится позднее.

Финал

Информация о финале появится позднее.

Требования к команде

Знания

Математика: 

  • Алгебраический анализ данных;
  • Теория вероятностей. Комбинаторика;
  • Простейшие арифметические операции с матрицами. 

Информатика 

  • Основы программирования на языке C/C++, Python, R;
  • Работа с рядами данных. Работа с матрицами, обработка простых массивов данных, работа с массивами высоких размерностей;
  • Выявление периодичностей в данных;
  • Работа с чтением/записью файлов;
  • Работа с циклами условиями, использование условного и циклического оператора;
  • Работа с анализом информации разных типов: графической, текстовой;
  • Support Vector Machine;
  • Random Forests;
  • Логистическая регрессия.

Финансы

  • Концепция стоимости денег во времени;
  • Концепция соотношения риска и доходности;
  • Денежные потоки;
  • Методы оценки акций: метод дисконтирования денежных потоков, метод дисконтированных дивидендов, метод мультипликаторов;
  • Дискретные и непрерывные модели;
  • Модель Марковица;
  • Модель CAPM;
  • Оценка облигаций;
  • Производные финансовые инструменты (деривативы);
  • Торговые стратегии;
  • Структурированные финансы;
  • Модели оценки рисков;
  • Основы статистического анализа (корреляционный, регрессионный) в финансах.

Hard skills для старта и финала

  • Написание элементов ПО для решения конкретной задачи;
  • Декомпозиция задачи;
  • Использование парадигм ООП для написания программного обеспечения;
  • Написание алгоритмов на Python для реализации статистического анализа эффективности инвестиционных стратегий с точки зрения риска и доходности на независимой выборке;
  • Работа с простыми базами данных: базовая настройка, внесение информации, поиск информации.

Численность команды и роли

Для участия на втором и заключительном этапах вам понадобится команда из 3-5 человек.

Состав команды:

Роль 1. Математик-финансист – совершенствование известных финансовых моделей, разработка собственных моделей, определение параметров моделей, возможна разработка алгоритма оценки моделей

Роль 2. Аналитик-программист — анализ компьютерного кода для каждой модели и программирование финансовых моделей.

Роль 3. Количественный аналитик («квонт») — работа с данными и основами статистического анализа (корреляционного, регрессионного), работа с моделью, расширение модели, финансовая интерпретация результатов модели. 

Роль 4. Финансист — владение терминологий сферы финансов, способность сформулировать задачу с точки зрения банкира, инвестора, финансового инженера, способность правильно поставить задачу другим членам команды.  

Роль 5. Капитан — сбор и анализ решений подзадач от всех специалистов, описанных выше, обсуждение и коррекция полученных результатов для более эффективного решения общей задачи, организация командной работы. Капитан должен обладать знаниями по всем основным темам, уметь разбираться в коде. 

Совмещение ролей возможно.

Материалы подготовки

Организаторы

Партнеры

background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image
background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image