search icon search icon

Финансовый инжиниринг

  • Рынки НТИ: Сейфнет
  • Сквозные технологии НТИ: Распределенные реестры
  • III уровень РСОШ
  • 100 баллов к ЕГЭ
  • Рынки НТИ: Сейфнет
  • Сквозные технологии НТИ: Распределенные реестры
  • III уровень РСОШ
  • 100 баллов к ЕГЭ
Математика Информатика
  • Этап 1
    5 сентября — 31 октября
    2022
  • Этап 2
    8 ноября — 12 декабря
    2022
  • Финал
    13 февраля — 15 апреля
    2023

Расписание

Применение финансовых технологий позволяет более качественно удовлетворить потребности частных и институциональных клиентов на всех видах современных рынков (в том числе цифровых активов) и способствует привлечению инвестиций в экономику. В финансовом инжиниринге используется подход комбинирования финансовых инструментов с учетом различных параметров риска и доходности для реализации инвестиционной стратегии квалифицированных инвесторов.

Финансовый инжиниринг играет ключевую роль в клиентском бизнесе производных активов, разрабатывая и внедряя на практике структурированные продукты, такие как деривативы. Спрос на финансовых инженеров растет как в государственном, так и корпоративном секторе. Финансовым инжинирингом занимаются государственные корпорации, крупные банки, молодые стартап-компании.

Финансовый инжиниринг представляет собой междисциплинарную сферу, которая включает в себя математические и вычислительные инструменты, практику программирования и методы инжиниринга. Для работы финансовым инженером необходимы знания прикладной математики, компьютерных наук, статистики и экономической теории.

Профиль «Финансовый инжиниринг» — для тех, кто хочет разрабатывать инновационные продукты, например, для таких экосистем как «Сбербанк» и «Тинькофф», научиться применять современные финансовые технологии, такие как деривативы, торговые стратегии и хеджирование рисков, а также интересуется последними тенденциями развития финансовых рынков, услуг и сервисов.

Финансовый инжиниринг1
Финансовый инжиниринг2
Финансовый инжиниринг3
Финансовый инжиниринг4
Финансовый инжиниринг5
Финансовый инжиниринг6
Финансовый инжиниринг7
Финансовый инжиниринг8
Финансовый инжиниринг9
01 9

Этапы соревнований

Этап 1

На первом отборочном дистанционном этапе участникам предстоит решать задачи предметного тура по математике и информатике; изучить материалы образовательного блока по тематике профиля; решать задачи инженерного тура на программирование алгоритмов и финансы, и через решение задач продемонстрировать наличие требуемых в профиле компетенций.

Этап 2

Задачи второго отборочного этапа решаются в командах и представляют собой задачи по финансовому инжинирингу, включая задачи по моделированию и машинному обучению. В ходе второго отборочного этапа командам будут предложены онлайн-курсы, видеолекции и консультации ведущих российских специалистов в индустрии. 

Для решения заданий второго этапа необходимы навыки работы с классическими задачами по финансам и программированию, умение работать с существующим программным обеспечением, способности оперативно найти и изучить информацию по финансовой технологии, применять знания языков программирования, алгоритмов и структур данных для решения практических задач. 

Успешное решение поставленных задач в установленные сроки и сплоченная командная работа позволят командам подготовиться к решению задач заключительного этапа.

Финал

В инженерном туре заключительного этапа командам предстоит испытать себя в моделировании и управлении финансовыми продуктами через финансовые рынки посредством их эффективного размещения во времени. 

В задаче будут воссозданы реальные условия инвестирования на финансовых рынках в условиях неопределенности. В первой части задачи необходимо будет разработать модель для оценки финансовых инструментов, направленную на увеличение стоимости активов в будущем через инвестирование в первичные ценные бумаги - акции, облигации, производные финансовые инструменты (деривативы), такие как форварды, свопы, фьючерсы, опционы (необходимо выбрать один вид дериватива) и криптовалюты (необходимо выбрать один вид криптовалюты). При моделировании могут быть использованы 2 вида моделей — дискретная и непрерывная модели. Обязательным требованием является использование модели с дискретным временем. За использование непрерывной модели начисляются дополнительные баллы. 

Вторая часть задачи посвящена выбору портфеля, а именно выбору торговой стратегии для максимизации прибыли. Для реализации стратегии выбора портфеля используется любая однопериодная модель с дискретным временем, например, модель Марковица. 

Также здесь будет предложена задача со структурированными финансами. Третья часть задачи основывается на риск-менеджменте, а именно оценке рисков выбранного портфеля, при этом должны быть оценены хвостовые риски, рисковая ценность и условная рисковая ценность.

Особенность задач состоит в том, что вам необходимо самостоятельно подобрать оптимальные гиперпараметры модели, и далее оценить, насколько модель хорошо предсказывает стоимость активов и риски. 

Задачи инженерного тура профиля заключительного этапа будут составлены таким образом, чтобы они представляли собой взаимосвязанную цепочку задач финансового инжиниринга. 

На заключительном этапе участникам требуются навыки и знания: из школьной программы, самостоятельно приобретенные на хакатонах и практикумах, а также из решения задач второго этапа. 

Но самым важным фактором успеха является слаженность команды. Именно от эффективности действий каждого участника команды и командной коммуникации будет зависеть результат.

Что важно знать и понимать: моделирование инвестиционного портфеля, моделирование кредитного портфеля для создания ипотечных ценных бумаг (MBS), торговые стратегии, хеджирование рисков.

Требования к команде

Знания

Математика: 

  • Алгебраический анализ данных.
  • Теория вероятностей. Комбинаторика.
  • Простейшие арифметические операции с матрицами. 

Информатика 

  • Основы программирования на языке C/C++, Python, R. 
  • Работа с рядами данных. Работа с матрицами, обработка простых массивов данных, работа с массивами высоких размерностей
  • Выявление периодичностей в данных
  • Работа с чтением/записью файлов
  • Работа с циклами условиями, использование условного и циклического оператора
  • Работа с анализом информации разных типов: графической, текстовой
  • Support Vector Machine
  • Random Forests
  • Логистистическая регрессия.

Финансы

  • Концепция стоимости денег во времени 
  • Концепция соотношения риска и доходности 
  • Денежные потоки 
  • Методы оценки акций: метод дисконтирования денежных потоков, метод дисконтированных дивидендов, метод мультипликаторов
  • Дискретные и непрерывные модели
  • Модель Марковица
  • Модель CAPM
  • Оценка облигаций
  • Производные финансовые инструменты (деривативы) 
  • Торговые стратегии 
  • Структурированные финансы 
  • Модели оценки рисков
  • Основы статистического анализа (корреляционный, регрессионный) в финансах.

Hard skills для старта и финала

  • Написание элементов ПО для решения конкретной задачи.
  • Декомпозиция задачи.
  • Использование парадигм ООП для написания программного обеспечения.
  • Написание алгоритмов на Python для реализации статистического анализа эффективности инвестиционных стратегий с точки зрения риска и доходности на независимой выборке
  • Работа с простыми базами данных: базовая настройка, внесение информации, поиск информации.
     

Численность команды и роли

Для участия на втором и заключительном этапах вам понадобится команда из 3-5 человек.

Состав команды:

Роль 1. Математик-финансист – совершенствование известных финансовых моделей, разработка собственных моделей, определение параметров моделей, возможна разработка алгоритма оценки моделей

Роль 2. Аналитик-программист — анализ компьютерного кода для каждой модели и программирование финансовых моделей.

Роль 3. Количественный аналитик («квонт») — работа с данными и основами статистического анализа (корреляционного, регрессионного), работа с моделью, расширение модели, финансовая интерпретация результатов модели. 

Роль 4. Финансист – владение терминологий сферы финансов, способность сформулировать задачу с точки зрения банкира, инвестора, финансового инженера, способность правильно поставить задачу другим членам команды.  

Роль 5. Капитан — сбор и анализ решений подзадач от всех специалистов, описанных выше, обсуждение и коррекция полученных результатов для более эффективного решения общей задачи, организация командной работы. Капитан должен обладать знаниями по всем основным темам, уметь разбираться в коде. 

Совмещение ролей возможно. 
 

Материалы подготовки

Организаторы

background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image
background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image background image